Una instrucción CASE debe resolverse en un solo tipo de datos. Esto es independientemente del hecho de que sabe que @orderby elegirá solo una rama y será un tipo de datos en particular.
Podría usar algo como esto, que sería torpe pero funcionará.
ORDER BY
CASE @orderBy WHEN 1 THEN received_date -- Last Rx'd message
WHEN 2 THEN 0
WHEN 3 THEN 0
WHEN 4 THEN 0
WHEN 5 THEN ime.[allocated_date] -- Allocated Date
ELSE received_date END,
CASE @orderBy WHEN 1 THEN 0
WHEN 2 THEN message_id -- Message Id
WHEN 3 THEN 0
WHEN 4 THEN 0
WHEN 5 THEN 0
ELSE 0 END,
CASE @orderBy WHEN 1 THEN ''
WHEN 2 THEN ''
WHEN 3 THEN zibmat.short_name -- Message action type
WHEN 4 THEN error_action.short_name -- Status type
WHEN 5 THEN ''
ELSE '' END
