SET XACT_ABORT ON no funcionó en el procedimiento de creación

Debe mencionar set xact_abort on dentro de la declaración del procedimiento Create

 CREATE PROCEDURE [Members].[MyProc](
 ........

 )
 AS
 SET XACT_ABORT ON
BEGIN
BEGIN TRANSACTION [MyProcCHK]
....
COMMIT TRANSACTION [MyProcCHK]
END
GO