Simplemente, no puede usar la función INSERTAR dentro de un CTE. Suponiendo que "Final" fuera uno de los otros CTE en la secuencia de comandos multi CTE, simplemente mueva INSERT INTO #Clients fuera de la secuencia de comandos CTE. Aparentemente, no necesita la tabla temporal, ya que está utilizando CTE, el CTE de los clientes estará disponible en la tabla temporal o no. Sugiero deshacerse de la tabla temporal por completo y continuar con el método CTE que ya tiene implementado. Es posible que deba publicar más del guión para obtener un mejor alcance de la pregunta.
,Clients as
(Select
Distinct
HospMastID
,HospCode
,ClientID
From
Final)