Cómo crear consultas SQL dinámicas dentro de CURSOR

En el cursor, debe ejecutar nuevamente su archivo xml, con declaración de salida xml.

DECLARE @id VARCHAR(25)

declare @loc varchar(25)
set @loc = '/MainItem/SubItem';

declare @query varchar(max) 

DECLARE myCursor CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
     SELECT * FROM @tempcolumnname

OPEN myCursor
FETCH NEXT FROM myCursor INTO @id

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN
    set @query = 'DECLARE @hdoc INT;           
    EXEC sp_xml_preparedocument @hdoc OUTPUT,'''+ @info+'''
        Select Statement
        Insert Statement exec (@query)      

    FETCH NEXT FROM myCursor INTO @id       
END

CLOSE myCursor
DEALLOCATE myCursor