Cómo usar Try Catch para mostrar el error de inicio de sesión para la cadena de conexión (App.Config)

Primero asigne el valor a la cadena de conexión app.config:

My.Settings.Item("CustomerConnectionString") = "Data Source=FAROOK-PC\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog= '" & Me.ComboBox1.Text & "'; uid = '" & Me.Login1.Text & "'; pwd = '" & 
Me.Password1.Text & "'"

Luego usa Try Catch Block. Si la conexión falla, use su cuadro de mensaje en el bloque catch.

Dim sqlCnn As New SqlConnection
Dim connString as string = My.Settings.Item("CustomerConnectionString").value

Try
   sqlCnn = New SqlConnection(connString)
   sqlCnn.open()
   globalConnStr = connString
Catch ex As SqlException
   MsgBox("Login Failed")
Finally
   sqlCnn.close()
End Try

Declare globalConnStr como variable global y cuando haya terminado con la verificación de las credenciales de inicio de sesión, asigne la cadena de conexión a globalConnStr. Después de esto, puede usar la cadena globalConnStr tantas veces como desee en su programa.