Cuando especifica una base de datos en otro servidor, así:
SELECT *
FROM [www.MYSite.com].[Mydatabase]..MYTable
... el nombre del servidor debe ser uno que el servidor de la base de datos haya configurado previamente para que lo reconozca. Tiene que estar en la tabla del sistema sys.servers
.
Por lo tanto, debe configurar su instancia de SQLExpress para "conocer" ese servidor.
Puede hacer esto en código, con el procedimiento almacenado sp_addlinkedserver
. Puede obtener más información al respecto aquí
.
O bien, puede hacerlo a través de SSMS: