Su primera solución está casi lista, pero es más complicada de lo que debe ser y no funcionará de todos modos. Se perderán las filas del último día del mes final.
Puede agregar un mes al end month
y luego use BETWEEN el primer día de cada mes. ej.
start month: 9 , start year: 2011
end month: 3, end year: 2012
BETWEEN '2011-09-01' AND '2012-04-01'
o, como señala JNK, esto será mejor:
DataDelega >= '2011-09-01' AND DataDelega < '2012-04-01'
Deberá agregar algo de lógica para lidiar con el end month
siendo diciembre, pero esta parece ser la forma más sencilla de hacerlo.