Bucle infinito en CTE al analizar la tabla de autorreferencia

La razón de un bucle infinito es el primer registro donde empid=mgrid . Para manejar este problema, debe incluir un campo acumulativo (levels en este ejemplo) para almacenar mgrid ya ha procesado y compruebe si emid ya está en esta lista para evitar un bucle.

Aquí hay una consulta:

with Tree as
        (
        SELECT  empid
        ,       mgrid
        ,       1 as lv
        ,       1 as level1
        ,       null as level2
        ,       null as level3
        ,       null as level4
        ,       null as level5
        ,       cast(mgrid as varchar(max)) levels  
        FROM    Employees
        WHERE   empid = 1 and mgrid = 1
        UNION ALL
        SELECT  E.empid
        ,       E.mgrid
        ,       T.lv + 1
        ,       T.level1
        ,       case when T.lv = 1 then E.empid else t.level2 end
        ,       case when T.lv = 2 then E.empid else t.level3 end
        ,       case when T.lv = 3 then E.empid else t.level4 end
        ,       case when T.lv = 4 then E.empid else t.level5 end
        ,       T.levels+','+cast(E.mgrid as varchar(max)) levels   

          FROM    Employees AS E
        JOIN    Tree T
        ON      E.mgrid = T.empid 
                and (','+T.levels+',' 
                      not like 
                     '%,'+cast(E.empid as varchar(max))+',%')
        )
select  *
from Tree
order by empid

Y aquí está demostración de SQLFiddle