Tienes que hacer algo como esto:
DECLARE @NewID INT
INSERT INTO Customer(LastName,FirstName,......) VALUES(Value1, Value2, .....)
SELECT @NewID = SCOPE_IDENTITY()
INSERT INTO Employment(CID,Employer,.....) VALUES(@NewID, ValueA,..........)
SCOPE_IDENTITY : Devuelve el último valor de identidad insertado en una columna de identidad en el mismo ámbito. Un ámbito es un módulo:un procedimiento almacenado, desencadenador, función o lote. Por lo tanto, dos declaraciones están en el mismo ámbito si están en el mismo procedimiento almacenado, función o lote.