¿Cómo declarar una matriz dentro del procedimiento almacenado de MS SQL Server?

Podría declarar una variable de tabla (Declarando una variable de tipo tabla):

declare @MonthsSale table(monthnr int)
insert into @MonthsSale (monthnr) values (1)
insert into @MonthsSale (monthnr) values (2)
....

Puede agregar columnas adicionales a su gusto:

declare @MonthsSale table(monthnr int, totalsales tinyint)

Puede actualizar la variable de la tabla como cualquier otra tabla:

update m
set m.TotalSales = sum(s.SalesValue)
from @MonthsSale m
left join Sales s on month(s.SalesDt) = m.MonthNr