¿Cómo puedo conservar las etiquetas CDATA al almacenar los resultados de la consulta en una variable Xml?

no puedes El tipo de datos XML no conserva las secciones CDATA.

Echa un vistazo aquí para una discusión sobre el tema.

http:// social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/sqlxml/thread/e22eff3-192e-468e-b173-ced52ada857f/