Intenta usar PRINT
y no SELECT
para mostrar el resultado.
DECLARE @NewLineChar AS VARCHAR(23) = CHAR(13) + CHAR(10)
PRINT 'abc'[email protected]+'a'
(No olvide pasar a Mensajes pestaña para ver el resultado)
La pantalla de cuadrícula de SSMS no muestra saltos de línea ni caracteres de nueva línea.