SQL Server 2008, diferentes cláusulas WHERE con una consulta

No tienes que hacerlo, puedes evitarlo haciendo algo como

SELECT  *
FROM    [Query]
WHERE   (@Parameter = 1 AND Column1 = 8)
OR      (@Parameter = 2 AND Column2 = 8)
OR      (@Parameter = 3 AND Column3 = 8)

Sin embargo, el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. SQL menos detallado no significa un mejor rendimiento, por lo que usar algo como:

IF @Parameter = 1
    BEGIN
        SELECT  *
        FROM    [Query]
        WHERE   Column1 = 8
    END
ELSE IF @Parameter = 2
    BEGIN
        SELECT  *
        FROM    [Query]
        WHERE   Column2 = 8
    END
ELSE IF @Parameter = 3
    BEGIN
        SELECT  *
        FROM    [Query]
        WHERE   Column3 = 8
    END

mientras que equivalente a la primera consulta debería resultar en un mejor rendimiento ya que se optimizará mejor.