Usando UNION ALL en STUFF / XML Path

Hay una solución simple para eso, debe envolver su consulta de unión (o cualquier tabla derivada para el caso) con otra selección. Haga esto y luego continúe con la sintaxis normalmente:

select * from
(
SELECT 1 as I
UNION ALL
SELECT 2 as J
) as K

Algo como esto es lo que estás buscando:

SELECT  STUFF((
    select * from(

    SELECT * from dbo.Table1 as I
    UNION ALL
    SELECT * from dbo.Table2 as j
    ) as k
    FOR XML PATH('')
    ),1,0,'')

Revisé y funciona perfectamente