¿Cómo identifica las secuencias de patrones de registro en registros usando TSQL?

Puede usar la siguiente consulta envuelta en un CTE para asignar números de secuencia a los valores contenidos en su secuencia:

;WITH Seq AS (
    SELECT v, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY k) AS rn
    FROM (VALUES(1, 5), (2, 9), (3, 6)) x(k,v)
)

Salida:

v   rn
-------
5   1
9   2
6   3

Usando el CTE anterior puede identificar islas, es decir, segmentos de filas secuenciales que contienen la totalidad de la secuencia:

;WITH Seq AS (
    SELECT v, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY k) AS rn
    FROM (VALUES(1, 5), (2, 9), (3, 6)) x(k,v)
), Grp AS (
SELECT [Key], [Value], 
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Key]) - rn AS grp            
FROM mytable AS m
LEFT JOIN Seq AS s ON m.Value = s.v
)
SELECT *
FROM Grp

Salida:

    Key Value   grp
   -----------------
    1   5       0
    2   9       0
    3   6       0
    6   5       3
    7   9       3
    8   6       3

grp campo le ayuda a identificar exactamente estas islas.

Todo lo que necesita hacer ahora es filtrar grupos parciales:

;WITH Seq AS (
    SELECT v, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY k) AS rn
    FROM (VALUES(1, 5), (2, 9), (3, 6)) x(k,v)
), Grp AS (
SELECT [Key], [Value], 
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Key]) - rn AS grp            
FROM mytable AS m
LEFT JOIN Seq AS s ON m.Value = s.v
)
SELECT g1.[Key], g1.[Value]
FROM Grp AS g1
INNER JOIN (
   SELECT grp
   FROM Grp
   GROUP BY grp
   HAVING COUNT(*) = 3 ) AS g2
ON g1.grp = g2.grp

Demostración aquí

Nota: La versión inicial de esta respuesta usaba un INNER JOIN a Seq . Esto no funcionará si la tabla contiene valores como 5, 42, 9, 6 , como 42 será filtrado por INNER JOIN y esta secuencia falsamente identificada como válida. El crédito es para @HABO por esta edición.