Lo más probable es que obtenga esto porque en algún lugar dentro de su XML está utilizando una definición de documento como esta:(Ejemplo de MSDN de DTD)
<!DOCTYPE DOC [<!ATTLIST elem1 attr1 CDATA "defVal1">]><elem1>January</elem1>
Microsoft bloquea esto de forma predeterminada, ya que crea un posible agujero de seguridad. El mensaje de conversión con opción de estilo 2 le indica que puede habilitar la compatibilidad parcial con DTD para procesar este XML mediante el uso de Función CONVERT en relación con XML .
No tengo experiencia personal en hacer eso, así que no puedo ofrecer más que el enlace a MSDN.
La única otra opción es habilitar la compatibilidad completa con DTD en el servidor que Microsoft no recomienda.