Captura de mensaje de error de SQL Server en VBA en Excel

El objeto de conexión ADO tiene una colección de Errores, que puede verificar después de ejecutar su SQL:

conn.Errors.Clear
Set rs = conn.Execute(Myquery) 

If conn.Errors.Count > 0 Then
    For i = 0 To conn.Errors.Count
        Debug.Print conn.Error(i).Number 
        Debug.Print conn.Error(i).Source 
        Debug.Print conn.Error(i).Description
    next i
End If