Claves foráneas de SQL Server a través de los límites de la base de datos:técnicas para la aplicación

De hecho, las claves externas de bases de datos cruzadas no son compatibles

    Msg 1763, Level 16, State 0, Line 2
    Cross-database foreign key references are not supported.

Si realmente desea hacer cumplir la integridad referencial en el lado de la base de datos, deberá confiar en los disparadores. (que no recomiendo)

para que su código sea más fácil de mantener, puede crear sinónimos para las tablas en las que desea verificar la integridad referencial.

      CREATE SYNONYM myTable FOR otherdatabase.dbo.myTable;

Esto sería para facilitar las comprobaciones "manuales", ya que no puede crear claves externas en un sinónimo.