SQL Server PARA CADA bucle

Aquí hay una opción con una variable de tabla:

DECLARE @MyVar TABLE(Val DATETIME)
DECLARE @I INT, @StartDate DATETIME
SET @I = 1
SET @StartDate = '20100101'

WHILE @I <= 5
BEGIN
    INSERT INTO @MyVar(Val)
    VALUES(@StartDate)

    SET @StartDate = DATEADD(DAY,1,@StartDate)
    SET @I = @I + 1
END
SELECT *
FROM @MyVar

Puedes hacer lo mismo con una tabla temporal:

CREATE TABLE #MyVar(Val DATETIME)
DECLARE @I INT, @StartDate DATETIME
SET @I = 1
SET @StartDate = '20100101'

WHILE @I <= 5
BEGIN
    INSERT INTO #MyVar(Val)
    VALUES(@StartDate)

    SET @StartDate = DATEADD(DAY,1,@StartDate)
    SET @I = @I + 1
END
SELECT *
FROM #MyVar

Debería decirnos cuál es su objetivo principal, como dijo @JohnFx, esto probablemente podría hacerse de otra manera (más eficiente).