La sintaxis de la instrucción BULK INSERT es:
BULK INSERT
[ database_name. [ schema_name ] . | schema_name. ] [ table_name | view_name ]
FROM 'data_file'
[ WITH
Por lo tanto, el nombre del archivo debe ser una constante de cadena. Para resolver el problema, utilice SQL dinámico:
DECLARE @sql NVARCHAR(4000) = 'BULK INSERT TblValues FROM ''' + @FileName + ''' WITH ( FIELDTERMINATOR ='','', ROWTERMINATOR =''\n'' )';
EXEC(@sql);