Insertar una lista <> en la tabla de SQL Server

Supongo que dices SQL (lenguaje de consulta estructurado) y realmente te refieres a Microsoft SQL Server (el producto de la base de datos real) en su lugar, ¿verdad?

No puede insertar una lista completa en SQL Server; debe insertar una fila para cada entrada. Esto significa que debe llamar a la instrucción INSERT varias veces.

Hazlo así:

// define the INSERT statement using **PARAMETERS**
string insertStmt = "INSERT INTO dbo.REPORT_MARJORIE_ROLE(REPORT_ID, ROLE_ID, CREATED_BY, CREATED) " + 
                    "VALUES(@ReportID, @RoleID, 'SYSTEM', CURRENT_TIMESTAMP)";

// set up connection and command objects in ADO.NET
using(SqlConnection conn = new SqlConnection(-your-connection-string-here))
using(SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertStmt, conn)
{
    // define parameters - ReportID is the same for each execution, so set value here
    cmd.Parameters.Add("@ReportID", SqlDbType.Int).Value = YourReportID;
    cmd.Parameters.Add("@RoleID", SqlDbType.Int);

    conn.Open();

    // iterate over all RoleID's and execute the INSERT statement for each of them
    foreach(int roleID in ListOfRoleIDs)
    {
      cmd.Parameters["@RoleID"].Value = roleID;
      cmd.ExecuteNonQuery();
    }

    conn.Close();
}