Usa el RAISERROR función:
RAISERROR( 'This message will show up right away...',0,1) WITH NOWAIT
No debe reemplazar completamente todas sus impresiones con raiserror. Si tiene un bucle o un cursor grande en alguna parte, hágalo una o dos veces por iteración o incluso cada varias iteraciones.
Además:aprendí por primera vez sobre RAISERROR en este enlace, que ahora considero la fuente definitiva sobre el manejo de errores de SQL Server y definitivamente vale la pena leerlo:
http://www.sommarskog.se/error-handling-I.html
