¿Cómo ejecutar múltiples comandos SQL en una sola conexión SQL?

Simplemente cambie el SqlCommand.CommandText en lugar de crear un nuevo SqlCommand cada vez. No es necesario cerrar y volver a abrir la conexión.

// Create the first command and execute
var command = new SqlCommand("<SQL Command>", myConnection);
var reader = command.ExecuteReader();

// Change the SQL Command and execute
command.CommandText = "<New SQL Command>";
command.ExecuteNonQuery();